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Risk Management

Gestão ativa de Riscos, apoiada em capacidades de tecnologias emergentes e data analytics, com perspectiva regulatória e de gestão

Aportamos uma visão transversal, integrando nosso conhecimento e expertise nos âmbitos regulatórios, contábeis, financeiros e específicos do setor.

PROPOSTA DE VALOR

Alternativa diferenciada no mercado para responder às necessidades dos nossos clientes

Conhecimento Especializado

Expertise profundo em negócio, tecnologia e regulação para gerar soluções de alto valor.

Nossos clientes. Experiência comprovada.

Mais de 15 anos acompanhando grandes organizações em sua evolução e transformação.

Capacidades de ponta a ponta

Cobrimos todo o ciclo: estratégia, design, implementação e operação com visão global.

Equipe multidisciplinar

Consultores, tecnólogos e especialistas de negócios trabalhando de forma integrada e ágil.

COMO AJUDAMOS NOSSOS CLIENTES

Serviços

Descubra como ajudamos nossos clientes

01 Metodologia e Modelos

Contamos com equipes com um elevado nível de especialização e com visão transversal para o desenvolvimento de metodologias e modelos de medição e gestão de riscos.

Modelo Quantitativo
Validação e otimização de modelos
Assessment de processos e alinhamento com requisitos regulatórios
Motores e soluções de cálculo

02 Risco de Balanço (ALM)

Atuamos como partners dos nossos clientes, complementando a própria função de ALM a partir de uma perspectiva de negócio e operacional, assim como definindo e implementando modelos integrados e soluções que tornem a função mais eficiente.

Interest Rate and Liquidity Risk Modelling & Reporting
Perspectiva regulatória e de gestão
Integridade e alinhamento do ALM com Finanças

03 Risk Strategy, Organization and Governance

Modelos de gestão estratégica de riscos financeiros, estabelecendo políticas, modelos organizacionais, operacionais e tecnológicos, bem como mecanismos de controle que garantam a gestão eficiente dos riscos.

Modelos de governance
Modelos Operacionais
Alinhamento
Modelo de Controle de Riscos

04 Valuation, Market & Counterparty Risk

Modelos e metodologias apoiados em analítica e no modelamento de cash flows.

Valoração quantitativa de portfólios (banking and trading)
Medição de Risco de Mercado
Hedge Accounting
Cálculo de Exposição
Credit Scoring

05 Risk Data, Infrastructure and Solutions

Atuamos como partners dos nossos clientes, complementando a própria função de ALM a partir de uma perspectiva de negócio e operacional, bem como definindo e implementando modelos integrais e soluções que tornem a função mais eficiente.

Interes rate and liquidity Risk Modelling & Reporting
Perspectiva regulatória e de gestão
Integridade e alinhamento do ALM com Finanças

05 ALM

Definimos e implementamos modelos de dados, processos e infraestrutura para assegurar a tomada de decisão e a gestão de riscos com base em informações de qualidade, disponíveis em tempo real, sobre as quais apoiamos soluções (proprietárias e de mercado) para a projeção e o cálculo de métricas financeiras e de riscos.

Modelo de dados integrais
Ambientes Analíticos
Processos de conciliação e alinhamento da informação
Soluções de projeção e cálculo de métricas
Risk modelling & risk calculation
ICAAP & ILAAP
Regulatory requirements analysis & implementation
Risk governance models

Áreas de Especialização

Descubra como ajudamos nossos clientes

Estratégico

Modelos de Governança
Planos Diretores
Políticas e Procedimentos
Assessoria ALCO

Metodologias e Regulação

Modelos (ALM, NPEs, FTPs, CSRBB, etc.)
Validação e otimização de modelos
Assessment e implementação de novidades regulatórias

Dados e Tecnologia

Data Collection e Integração
Data Quality e Conciliações
Arquiteturas de Dados

Motores de Cálculo

Seleção de soluções
Implementação e parametrização de soluções de mercado
Soluções proprietárias e desenvolvimento ad hoc

Reporting Integral 
(gestão e regulatório)

Assistência e defesa COAP / ALCO
Modelos de reporting integrais
Externalização da função

Referências

Alquid | Capital Planning

Cálculo e projeção integral dos requisitos de capital, integrando riscos, provisões e rentabilidade, enquanto se cumprem as exigências metodológicas regulatórias.

Alquid | FTP

Gerencie seu balanço e otimize a combinação de produtos estabelecendo os incentivos adequados para as linhas de negócio, ao mesmo tempo em que precifica com confiança e transfere os riscos estruturais para a Tesouraria.

Alquid | IRRBB

Impulsione sua equipe de ALM a passar de tarefas operacionais de elaboração de relatórios para uma análise estratégica do balanço por meio de métricas de valor e receita.

Alquid | Liquidity

Facilite um planejamento de liquidez preciso, otimizando os HQLA, projetando as métricas de LCR e NSFR, e adaptando-se à digitalização do cliente por meio de modelos de comportamento e testes de estresse.

Alquid | Market Risk

Valorize com confiança todas as operações da sua carteira enquanto gerencia o risco global do portfólio por meio de testes de estresse, VaR e Greeks, utilizando diversas metodologias para manter-se dentro do apetite de risco do banco.

NFQ SMARTDATA

NFQ ECAP

NFQ AMURA