O objetivo era desenvolver e construir uma solução proprietária capaz de calcular a medida de Risco Incremental (IRC) sobre o VaR da carteira de negociação, incorporando riscos de incumprimento e migração. A ferramenta deveria ainda atender a todos os requisitos do regulador, especificados no guia TRIM.
A solução superou os controles internos da área de validação e conta com a aprovação do BCE. Isso aprimorou a estabilidade dos resultados e a capacidade de análise.
As execuções ocorrem diariamente, reduzindo o tempo gasto pelos usuários em cada cálculo.
